Novo sistema de controlo de risco aplicável aos activos elegíveis
No contexto da avaliação regular do sistema de controlo de risco aplicável aos activos elegíveis utilizados nas operações de crédito do Eurosistema (isto é, crédito intradiário e operações de política monetária), o Conselho do BCE aprovou as seguintes alterações ao sistema de controlo de risco:
- Os activos da Lista 1 são classificados em quatro categorias de liquidez, sendo atribuída a cada categoria uma margem de avaliação específica.
- Os escalões dos prazos para as margens de avaliação devem ser escolhidos de forma a garantir uma distribuição uniforme dos montantes "vivos" por todos os escalões.
- A aplicação de margens iniciais nas operações reversíveis é descontinuada e os níveis das margens de variação (trigger levels) usadas para o cálculo dos valores de cobertura adicionais (margin calls) são reduzidos.
- A fim de garantir a coerência entre as novas tabelas de repartição das margens de avaliação para os activos elegíveis da Lista 1 e as dos activos da Lista 2, estes últimos são igualmente alterados por forma a considerar a interrupção da aplicação das margens iniciais bem como os novos escalões dos prazos.
O documento intitulado "Alterações ao sistema de controlo de risco aplicável aos activos elegíveis da Lista 1 e da Lista 2", define em pormenor as alterações ao sistema de controlo de risco [Publications].
O Conselho do BCE decidiu informar as contrapartes acerca destas alterações ao sistema de controlo de risco aplicável aos activos da Lista 1 e da Lista 2. As referidas alterações entrarão em vigor na data da sua implementação pelos bancos centrais nacionais, prevista para o primeiro trimestre de 2004.
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