Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per
Non disponibile in italiano

Darrell Duffie

20 February 2014
WORKING PAPER SERIES - No. 1638
Details
Abstract
We use an extensive data set of bilateral exposures on credit default swap (CDS) to estimate the impact on collateral demand of new margin and clearing practices and regulations. We decompose collateral demand for both customers and dealers into several key components, including the
JEL Code
G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General
G28 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Government Policy and Regulation
G15 : Financial Economics→General Financial Markets→International Financial Markets

Il nostro sito utilizza cookie

Utilizziamo i cookie funzionali per memorizzare le preferenze degli utenti, i cookie analitici per migliorare le prestazioni del sito Internet e i cookie di terze parti che sono creati dai servizi di terze parti integrati nel sito. Puoi decidere se accettarli o bloccarli. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze sui cookie e sui registri dei server che usiamo: